نسبة المخاطرة والمكافأة في التداول 1:2: الصيغة الذهبية للأرباح الثابتة

فيما يتعلق بالتداول، من السهل الانغماس في الرسوم البيانية والمؤشرات وضجيج السوق. ومع ذلك، يعرف المتداولون المتمرسون أن النجاح لا يأتي من الفوز بكل صفقة وإدارة المخاطر بحكمة. هذا هو المكان الذي تتألق فيه نسبة المخاطر والمكافأة بنسبة 1:2. يمكن أن تكون هذه القاعدة البسيطة والقوية هي الفرق بين الأرباح المتساوية والأرباح المتسقة.

في هذا الدليل، سنشرح بالضبط كيفية تطبيقه، ولماذا يعمل، وكيفية تجنب المخاطر الشائعة التي تصيب حتى المتداولين ذوي الخبرة.

الوجبات السريعة الرئيسية

• تعني نسبة المخاطرة والمكافأة التي تبلغ 1:2 أنك تحتاج فقط إلى معدل ربح أعلى من 34٪ لتكون مربحًا.
• الاتساق، وليس التنبؤ، يجعل هذه النسبة قوية جدًا بمرور الوقت.
• تجنب القرارات العاطفية - دع هيكل السوق يوجه وقف الخسارة وأهدافك.

ما هي نسبة المخاطرة والمكافأة في التداول؟

نسبة المخاطر والمكافأة (غالبًا ما تتم كتابته كـ R: R أو R/R) هو مقياس أساسي يجب على كل متداول فهمه وتطبيقه باستمرار. في جوهرها، تقارن هذه النسبة الخسارة المحتملة للتداول (المخاطرة) بالمكاسب المحتملة (المكافأة). يتم التعبير عنها بصيغة 1:2، مما يعني أنك على استعداد للمخاطرة بمبلغ 1 دولار لجني 2 دولار.

يلعب هذا المفهوم دورًا مهمًا في التداول الاستراتيجي لأنه يجبر المتداولين على التفكير فيما وراء معدلات الفوز فقط. يمكن أن تخسر صفقات أكثر مما تربحه وستظل مربحًا إذا كانت نسبة المخاطرة والمكافأة مواتية. على سبيل المثال، مع نسبة 1:2، تحتاج فقط إلى الفوز بنسبة 34٪ من تداولاتك لتحقيق التعادل. أي شيء فوق ذلك يؤدي إلى الأرباح - بافتراض الاتساق والانضباط.

لا يعتمد المتداولون المحترفون فقط على المؤشرات أو أنماط الرسوم البيانية؛ إنهم يركزون بشدة على سيناريوهات المكافأة مقابل المخاطرة. غالبًا ما يكون الإعداد الرائع مع ملف تعريف ضعيف للمخاطر والمكافأة أمرًا سهلاً. لماذا؟ لأن التداول لا يتعلق فقط بالصواب - بل يتعلق بإدارة المخاطر بحيث يمكنك البقاء على قيد الحياة والبقاء في اللعبة حتى عندما تكون مخطئًا.

حقيقة سريعة

• تسمح نسبة المخاطر والمكافأة بنسبة 1:2 للمتداول بخسارة 6 من أصل 10 صفقات مع الاستمرار في تحقيق ربح صاف.

الرياضيات وراء ذلك: كيفية حساب نسبة المخاطر والمكافأة

فهم كيفية حساب نسبة المخاطر والمكافأة ضروري لتخطيط الصفقات الناجحة. في جوهرها، الصيغة بسيطة للغاية: نسبة المخاطر إلى المكافأة = المكافأة المحتملة ÷ المخاطر المحتملة. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن التعبير عنها على النحو التالي:

(السعر المستهدف - سعر الدخول) ÷ (سعر الدخول - سعر إيقاف الخسارة)

بالنسبة للتداولات الطويلة، فإن المكافأة هي الفرق بين السعر المستهدف والدخول، في حين أن المخاطرة هي الفجوة بين الدخول ووقف الخسارة. بالنسبة للصفقات القصيرة، حيث تربح من انخفاض الأسعار، يتم عكس الحساب - المكافأة هي الدخول ناقص الهدف، والمخاطرة هي وقف الخسارة ناقص الدخول.

دعونا نحلل هذا بأمثلة.

لنفترض أنك تدخل في صفقة شراء على سهم بسعر 100 دولار. يمكنك تحديد جني الأرباح عند 110 دولارًا ووقف الخسارة عند 95 دولارًا. في هذه الحالة، تخاطر بمبلغ 5 دولارات (من 100 دولار إلى 95 دولارًا) لتحقيق ربح محتمل قدره 10 دولارات (من 100 دولار إلى 110 دولارات). يمنحك ذلك نسبة مخاطرة ومكافأة تبلغ 10 دولارات ÷ 5 دولارات = 2، أو 1:2. مقابل كل دولار تخاطر به، تهدف إلى كسب اثنين.

الآن فكر في صفقة قصيرة. يمكنك الدخول في صفقة بسعر 150 دولارًا، وتعيين وقف الخسارة عند 155 دولارًا، واستهداف الربح عند 135 دولارًا. هنا، تبلغ المخاطرة 5 دولارات (من 150 دولارًا إلى 155 دولارًا)، والمكافأة المحتملة هي 15 دولارًا (من 150 دولارًا إلى 135 دولارًا). ينتج عن هذا نسبة مخاطرة ومكافأة تبلغ 15 دولارًا ÷ 5 دولارات = 3، أو 1:3، مما يعني أنه يمكنك كسب ثلاثة أضعاف ما تخاطر به إذا سارت التجارة في طريقك.

بالإضافة إلى مستويات الأسعار فقط، تصبح هذه النسبة أكثر قوة عند ربطها بإدارة رأس المال الخاص بك. تخيل أن لديك حساب تداول بقيمة 10,000 دولار وتخاطر بنسبة 2٪ لكل صفقة - أي 200 دولار. من خلال إعداد المخاطر والمكافأة بنسبة 1:2، سيكون العائد المحتمل المعدل للمخاطر على تلك التجارة 400 دولار. يضمن هذا النهج المنظم للتحكم في المخاطر أن تظل خسائرك محدودة بينما يكون لدى الفائزين مساحة للتشغيل، مما يدعم النمو المستمر على المدى الطويل.

ربما يكون الجانب الأكثر سوء فهم في التداول هو فكرة أنه يجب عليك الفوز بمعظم تداولاتك لتكون مربحًا. في الواقع، مع نسبة المخاطر والمكافأة القوية التي تبلغ 1:2، لا يزال بإمكانك التقدم حتى لو فزت بنسبة 40٪ فقط من الوقت. هذا لأن تداولاتك الرابحة ستفوق خسائرك، مما يخلق نتيجة صافية مواتية عبر سلسلة من الصفقات.

كيف تطبق نسبة 1:2 في استراتيجيتك؟

تطبيق 1:2 نسبة المخاطر والمكافأة في استراتيجية التداول الخاصة بك لا يقتصر الأمر على إدخال الأرقام في صيغة - بل يتعلق ببناء نهج منظم ومنضبط لصنع القرار. يجب أن توجه هذه النسبة عمليات الدخول والخروج الخاصة بك وكيفية تفكيرك في المخاطر وتخصيص رأس المال والاحتمالات بمرور الوقت. إليك كيفية وضعها موضع التنفيذ بفعالية.

حدد مستويات الدخول الواضح ووقف الخسارة وجني الأرباح

تبدأ كل صفقة ناجحة بخطة قوية. بمجرد تحديد نقطة الدخول الخاصة بك من خلال التحليل الفني أو الأساسي، يجب عليك تحديد وقف الخسارة للتحكم في مخاطر الجانب السلبي.

ستخرج من الصفقة إذا انقلبت ضدك عند مستوى السعر هذا. يجب وضع جني الأرباح عند مستوى لا يقل عن ضعف المسافة من الإدخال كوقف الخسارة.

على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بـ 50 نقطة، فيجب أن يكون هدفك على بعد 100 نقطة. يضمن هذا التعديل البسيط أنك تستهدف دائمًا الصفقات بنسبة مخاطر ومكافأة لا تقل عن 1:2.

استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الأسعار المنطقية

يجب أن تستند مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح إلى هيكل السوق الموضوعي - وليس التخمين. حدد أوامر إيقاف الخسائر أسفل مناطق الدعم أو فوق المقاومة إذا كنت تقوم بالبيع على المكشوف.

وبالمثل، حدد مستويات جني الأرباح باستخدام أدوات مثل ملحقات فيبوناتشي أو الارتفاعات/الانخفاضات السابقة أو مستويات الأسعار النفسية الرئيسية. يعمل هذا النهج على تحسين احتمالات نجاح تداولك مع تجنب التوقفات المبكرة بسبب ضوضاء السوق.

تصفية الصفقات التي لا تقدم 1:2 على الأقل

ليس كل إعداد يستحق القيام به. يجب أن يتم تمريره إذا لم تقدم التجارة المحتملة ضعف المكافأة على الأقل مقارنة بالمخاطرة. حتى لو بدا الأمر وكأنه «شيء مؤكد»، فإن الدخول باستمرار في صفقات ذات ملفات تعريف ضعيفة للمخاطر والمكافأة سيؤدي إلى تآكل ميزتك بمرور الوقت.

الصبر والانضباط أمران حيويان - في بعض الأحيان يكون من الأفضل الانتظار حتى يتراجع السعر أو يرتفع أو ينخفض قبل الدخول، مما يؤدي إلى تحسين النسبة بشكل طبيعي.

ضبط حجم الصفقة وفقًا للمخاطر

يجب أن تتوافق نسبة المخاطر والمكافأة مع إدارة أموالك. حدد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في التداول - عادةً من 1 إلى 2٪ من حسابك - ثم حدد حجم مركزك بناءً على المسافة من دخولك إلى وقف الخسارة.

على سبيل المثال، إذا كان حسابك هو 10,000 دولار، فأنت تخاطر بمبلغ 200 دولار، ووقف الخسارة الخاص بك على بعد 20 نقطة، يجب أن يضمن حجم مركزك أن كل نقطة تساوي 10 دولارات. هذا يمنع التعرض المفرط ويضمن الحفاظ المستمر على رأس المال.

ادمج النسبة مع استراتيجية الاحتمالية العالية

تصبح نسبة 1:2 قوية حقًا عند إقرانها باستراتيجية ذات احتمالية عالية. سواء كنت تتداول في إعدادات حركة الأسعار مثل أشرطة الدبوس والأنماط الشاملة أو الاختراقات أو الأسواق الشائعة، فإن الهدف هو العثور على صفقات قوية تقنيًا وسليمة رياضيًا.

معدل الفوز

مكافأة المخاطر (1:2)

النتيجة الصافية (لكل 10 صفقات، المخاطرة بمبلغ 100 دولار)

30%

1:2

3 انتصارات = +600 دولار، 7 خسائر = -700 دولار → -100 دولار

40%

1:2

4 انتصارات = +800 دولار، 6 خسائر = -600 دولار → + 200 دولار

50%

1:2

5 انتصارات = +1,000 دولار، 5 خسائر = -500 دولار → +500 دولار

تزيد الإدخالات ذات الاحتمالية العالية من معدل فوزك، بينما تضمن نسبة 1:2 أن يكون كل فوز أكبر بكثير من أي خسارة - مما يزيد الربحية بمرور الوقت.

قم بإجراء الاختبار الخلفي وتتبع أدائك

لتحسين تنفيذك لاستراتيجية 1:2، حافظ على مجلة تداول مفصلة. سجل نقاط الدخول والخروج ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح والنتائج الفعلية ونسبة المخاطرة والمكافأة لكل صفقة.

وبمرور الوقت، تكشف هذه البيانات الأنماط، وتوضح ما إذا كانت إعداداتك تتوافق مع النسبة، وتساعدك على تحديد مجالات التحسين. ينمو المتداولون الذين يتتبعون أدائهم بشكل أسرع - وأكثر ثباتًا - من أولئك الذين يتداولون بشكل أعمى.

كن صبورًا ودع الصفقات تتم

البقاء منضبطًا أثناء التداول هو أصعب جزء من تطبيق نسبة 1:2. يخرج العديد من المتداولين مبكرًا عند أول علامة على الربح، خوفًا من الانعكاس. لكن الإغلاق المبكر يحرمك من المكافأة الكاملة ويعطل الرياضيات وراء الاستراتيجية.

ثق في تحليلك، وامنح غرفة التجارة للتنفس، وقاوم الرغبة في التدخل. اقبل الخسارة العرضية، مع العلم أن بنية 1:2 تضع الاحتمالات في صالحك على حجم عينة كبير.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام نسبة المخاطر والمكافأة

في حين أن نسبة المخاطرة والمكافأة هي واحدة من أقوى الأدوات في ترسانة المتداول، فإن إساءة استخدامها أو تفسيرها بشكل خاطئ يمكن أن يؤدي إلى الثقة الزائفة وسوء تنفيذ التجارة والخسائر.

فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المتداولون عند تطبيق نسبة المخاطر والمكافأة - وكيفية تجنبها.

التركيز فقط على النسبة دون النظر إلى احتمالية الفوز

من المفاهيم الخاطئة الرئيسية أن إعداد المخاطر والمكافأة بنسبة 1:2 يضمن الربحية. على الرغم من أن الرياضيات قد تبدو واعدة في حاسبة نسبة المخاطرة والمكافأة، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار عدد المرات التي حققت فيها تداولاتك أهدافها. على سبيل المثال، تؤدي التجارة بنسبة 1:2 ولكن فرصة النجاح بنسبة 10٪ فقط إلى نتائج سيئة بمرور الوقت.

لتحديد ما إذا كان الإعداد مناسبًا حقًا، يقوم المتداولون ذوو الخبرة بموازنة النسبة مع المقاييس الإحصائية مثل نسبة الفوز، والتي يتم تتبعها غالبًا باستخدام حاسبة نسبة الفوز. يحدد التقاطع بين المكافأة المواتية للمخاطرة والاحتمال الواقعي العائد المعدل حسب المخاطر والذي يستحق المتابعة.

إجبار الصفقات على ملاءمة النسبة

يقع بعض المتداولين في فخ التلاعب بإعداداتهم لتحقيق نسبة 1:2 على الورق. قد يشمل ذلك تشديد وقف الخسارة بشكل غير واقعي أو توسيع نطاق جني الأرباح خارج هيكل السوق، مما يجعل الإعداد يبدو جيدًا وفقًا لصيغة نسبة المخاطرة والمكافأة ولكنه ضعيف.

بدلاً من فرض الرياضيات، استخدم مبادئ إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية السليمة واسمح لحركة السعر بتوجيه مستويات وقف الخسارة والمستويات المستهدفة. إذا كانت النسبة لا تفي بالمعايير الخاصة بك بشكل طبيعي، فتخط التجارة أو انتظر شروط دخول أفضل.

تجاهل تقلبات السوق والسياق

يمكن أن يؤدي تطبيق أهداف ووقف الخسائر الثابتة دون مراعاة التقلبات الحالية إلى تدمير استراتيجيتك بالكامل. على سبيل المثال، يعد استخدام نقطة توقف بمقدار 50 نقطة في بيئة منخفضة التقلب وتوقع حركة 100 نقطة أمرًا غير عملي.

استخدم مؤشرات مثل متوسط النطاق الحقيقي (ATR) لتحديد حجم مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل ديناميكي. هذا يحافظ على خطة إدارة المخاطر ذات صلة بظروف الوقت الفعلي وتحسن العائد الإجمالي عبر الصفقات.

تحديد وقف الخسائر التعسفي أو العاطفي

يعد الاعتماد على الشعور الغريزي أو الأرقام المستديرة عند وضع وقف الخسائر خطأ شائعًا ومكلفًا. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إيقافه قبل الأوان، مما يؤدي إلى الإضرار بمقاييس حاسبة عائد التجارة وتشويه استراتيجيتك العامة.

بدلاً من ذلك، يجب أن يستند وقف الخسائر إلى المستويات الفنية المنطقية - مثل الارتفاعات/القيعان المتأرجحة أو مناطق الدعم والمقاومة. عندما يتم الوفاء بهذه المستويات، يتحسن الحد الأدنى لمعدل العائد على المدى الطويل، وتظل نسبة المخاطر والمكافأة سليمة من الناحية الهيكلية.

قطع الفائزين في وقت مبكر جدًا

يشعر العديد من المتداولين بالذعر عندما ينتقل المركز إلى الربح ويخرج في وقت مبكر جدًا، مما يقوض استراتيجية نسبة 1:2 بأكملها. في حين أن الأمر قد يبدو وكأنه يحبس المكاسب، إلا أن القيام بذلك يمكن أن يشوه عائدك المعدل حسب المخاطر ويؤدي إلى انخفاض إجمالي العائد الإجمالي.

إذا قمت بحساب تجارتك بشكل صحيح باستخدام حاسبة عائد التجارة وقمت بتنظيم مستوياتك باستخدام صيغة نسبة المخاطر والمكافأة، فالتزم بالخطة. السماح للفائزين بالركض يجعل نسبة 1:2 تعمل عبر صفقات متعددة.

عدم إدارة الصفقات أثناء تطورها

على الرغم من أن القواعد الصارمة ضرورية لتحقيق الاتساق، إلا أن الفشل في التكيف مع التجارة المتوسطة يمكن أن يضر بالأداء. يمكن أن تؤدي التعديلات الإستراتيجية، مثل نقل نقطة التوقف إلى نقطة التعادل أو التوسع عند المستويات الرئيسية، إلى الحفاظ على رأس المال وتعزيز استراتيجيات التداول المربحة - بشرط أن تكون هذه التعديلات جزءًا من خطة إدارة المخاطر التي تم اختبارها.

من ناحية أخرى، غالبًا ما يؤدي الارتجال بدون خطة واضحة إلى عوائد غير متسقة واتخاذ قرارات عاطفية.

الاستدانة المفرطة على الرغم من النسب المواتية

قد تبدو نسبة 1:2 جذابة من الناحية النظرية، ولكن تطبيق الرافعة المالية المفرطة لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. على الرغم من المقاييس الإيجابية من حاسبة نسبة المخاطر والمكافأة، فإن التعرض المفرط يزيد من مخاطر التراجع أثناء فترات الخسارة.

التزم بمبادئ إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية السليمة من خلال المخاطرة بما لا يزيد عن 1-2٪ من حسابك لكل صفقة. يضمن احترام هذه الحدود أن إعداد المخاطر والمكافأة الخاص بك، بغض النظر عن مدى ملاءمته، لا يؤدي إلى خسائر لا يمكن تحملها.

الخاتمة

نسبة المخاطر والمكافأة 1:2 ليست صيغة سحرية - ولكنها أقرب ما يمكن. عندما تقترن بالاستراتيجية الذكية والتنفيذ السليم والانضباط العاطفي، فإنها تصبح أساسًا أساسيًا لنجاح التداول.

بدلاً من متابعة كل حركة في السوق، فأنت مركّز ومحسوب ومتحكم. هذه هي الميزة التي تفصل المتداولين المحترفين عن المقامرين. ابدأ في استخدام نسبة 1:2 عن قصد، وستقوم بتجميع الاحتمالات بقوة لصالحك.

ابدأ في تحسين تداولاتك من خلال إعدادات أكثر ذكاءً للمخاطرة والمكافأة في أتميس - وتضع نفسك على الطريق نحو أرباح محسوبة أكثر اتساقًا.

التعليمات

ماذا تعني نسبة المخاطر والمكافأة 1:2 في التداول؟

هذا يعني أنك تخاطر بدولار واحد لتكسب 2 دولار، وتهدف إلى ضعف المكافأة مقارنة بالمخاطرة.

هل يمكن للمبتدئين استخدام استراتيجية المخاطر والمكافأة بنسبة 1:2؟

بالتأكيد. إنها نقطة انطلاق رائعة لتعلم التداول المنضبط والمنظم.

هل أحتاج إلى الفوز بأكثر من 50٪ من تداولاتي بهذه النسبة؟

لا - الفوز بنسبة 34٪ فقط من تداولاتك بنسبة 1:2 يمكن أن يجعلك مربحًا.

هل 1:2 هي نسبة المخاطر والمكافأة الجيدة الوحيدة التي يجب استخدامها؟

لا، لكنها تحقق توازنًا كبيرًا. نسب مثل 1:3 أو 1:1.5 شائعة أيضًا، بناءً على استراتيجيتك.

ماذا يحدث إذا أغلقت الصفقات مبكرًا وكسرت نسبة 1:2؟

يؤدي القيام بذلك إلى تقويض الرياضيات الكامنة وراء الاستراتيجية ويقلل من ربحيتك على المدى الطويل.

‍