Rapport risque-récompense dans le trading 1:2 : la formule en or pour des profits constants

En ce qui concerne le trading, il est possible de se familiariser avec les graphiques, les indicateurs et le bruit du marché. Cependant, les traders chevronnés sont conscients que la victoire ne consiste pas à prendre toutes les transactions et à négocier avec un abandon imprudent. C'est alors qu'un ratio risque-récompense de 1 : 2 l'emporte sur tout le reste. Ce principe simple mais simple peut faire toute la différence entre atteindre le seuil de rentabilité et atteindre un revenu constant.

Nous allons vous montrer exactement comment l'exécuter dans ce didacticiel, pourquoi cela fonctionne et comment éviter les pièges typiques des traders, même expérimentés.

Principaux points à retenir

• Un ratio risque-récompense de 1:2 signifie que vous n'avez besoin que d'un taux de victoire supérieur à 34 % pour réaliser des bénéfices.
• La cohérence, et pas nécessairement la prédiction, rend ce ratio si efficace à long terme.
• Ne prenez pas de décisions émotionnelles : laissez la structure du marché dicter votre stop-loss et vos objectifs.

Qu'est-ce que le ratio risque-récompense dans le trading ?

Ratio risque-récompense (plus fréquemment abrégé en R:R ou simplement R/R) est une mesure fondamentale que tout trader doit apprendre et respecter à tout moment. Il s'agit essentiellement de la perte potentielle d'une transaction par rapport à un bénéfice éventuel. Il est exprimé dans une sorte de déclaration 1:2, par laquelle vous êtes prêt à risquer de perdre 1$ pour gagner 2$.

Il s'agit d'un principe d'une importance capitale pour le trading stratégique, car il encourage les traders à regarder au-delà de leurs propres taux de victoire. Vous pouvez perdre plus de transactions que vous n'en gagnez, mais vous pouvez tout de même réaliser un profit si votre rapport risque/récompense est très bon. Par exemple, avec un ratio risque/rendement de 1:2, vous n'avez qu'à gagner 34 % des transactions pour atteindre le seuil de rentabilité. Tout ce qui est au-dessus de cela crée du profit, toutes choses étant égales par ailleurs et avec discipline.

Les traders expérimentés ne négocient pas sur la base de modèles ou d'indicateurs techniques ; ce sont des situations de gratification par rapport au risque. Une bonne configuration avec un mauvais rapport risque-récompense est souvent une réussite. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si vous avez raison, il s'agit de gérer les risques afin de pouvoir survivre lorsque vous vous trompez tout en restant un joueur.

Fait en bref

• Un ratio risque-récompense de 1:2 permet à un trader de perdre 6 transactions sur 10 tout en réalisant un bénéfice net.

Les mathématiques sous-jacentes : comment calculer le ratio risque-récompense

Pour réussir à entrer dans des transactions, vous devez savoir comment calculer le ratio risque-récompense. La formule elle-même est très simple : ratio risque-récompense = récompense potentielle ÷ risque potentiel. Plus précisément, il peut être exprimé ainsi :

(Prix cible — Prix d'entrée) ÷ (Prix d'entrée — Prix stop-loss)

Pour les transactions longues, la récompense correspond à la distance entre votre cours cible et l'entrée, et le risque se situe entre le stop-loss et l'entrée. Pour les transactions courtes, lorsque vous profitez de la baisse des cours, vous inversez le calcul : la récompense correspond à l'entrée dans la cible et le risque est un stop-loss par rapport à la position d'entrée.

Nous allons illustrer cela à l'aide d'exemples.

Imaginez que vous achetez à long terme sur une action cotée à 100$. Vous réalisez un take-profit à 110$ et un stop-loss à 95$. Dans ce cas, vous risquez 5$ (passant de 100$ à 95$) pour réaliser un profit potentiel de 10$ (passant de 100$ à 110$). Cela vous donne un ratio risque-récompense de 10$ ÷ 5$ = 2, soit 1:2. Pour chaque unité que vous risquez, vous espérez en gagner deux.

Maintenant, faites un petit échange. Optez pour une position longue à 150$, avec un stop à 155$, et essayez de réaliser des bénéfices à 135$. Ici, vous risquez 5$ (entre 150$ et 155$) et vous pouvez réaliser un profit de 15$ (entre 135$ et 150$). Cela vous donne un ratio risque-récompense de 3:1 (15$ ÷ 5$), soit 3, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement tripler votre risque si la transaction fonctionne pour vous.

Tout comme pour les niveaux de prix normaux uniquement, ce ratio gagne en puissance lorsqu'il est associé à la gestion de votre capital. Supposons que vous négociez avec un compte de 10 000$ et que vous risquez 2 % par transaction, soit 200$.

Avec un ratio risque-récompense de 1:2, votre potentiel de rendement ajusté au risque sur cette transaction serait de 400$. Ce processus systématisé de gestion des risques est conçu pour maîtriser les pertes tout en permettant aux gagnants de courir suffisamment longtemps pour atteindre une croissance stable et à long terme.

La plus grande erreur en matière de trading est de croire que vous devez gagner la plupart des transactions pour en tirer profit. En réalité, avec un ratio risque-récompense de 1:2, vous pouvez gagner si vous ne gagnez que 40 % des transactions. En effet, les gagnants l'emportent sur les perdants pour créer un résultat net positif sur une série de transactions.

Comment appliquer le ratio 1:2 à votre stratégie ?

Employant un ratio risque-récompense de 1:2 car une méthodologie de trading ne consiste pas simplement à intégrer des chiffres à des variables, il s'agit d'un processus systématisé et discipliné permettant de prendre des décisions éclairées. Le ratio doit dicter les entrées et les sorties de transactions et la manière dont vous abordez le risque, la répartition du capital et les probabilités dans le temps. Voilà comment l'appliquer efficacement.

Définissez des niveaux clairs d'entrée, de stop-loss et de take-profit

Chaque transaction doit avoir un plan clair pour être exécutée avec succès. Une fois que vous avez identifié votre point à saisir à l'aide d'une analyse technique ou fondamentale, vous devez identifier votre stop-loss pour contrôler le risque de baisse.

Vous quitterez le trade si cela vous défavorise à ce niveau. Votre take-profit doit être situé au moins deux fois plus loin de l'entrée que votre stop-loss.

Par exemple, si vous risquez 50 pips, vous aimeriez viser 100 pips plus loin. Cet ajustement mineur vous permet toujours de rechercher des transactions avec un ratio risque-récompense d'au moins 1 : 2.

Utilisez l'analyse technique pour identifier des niveaux de prix logiques

Les niveaux de stop-loss et de take-profit doivent être basés sur une configuration objective du marché. Les conjectures sont inacceptables. Définissez des stop-loss en dessous des zones de support ou au-dessus de la résistance lors de la vente à découvert.

De même, trouvez des zones de prise de profit à l'aide d'outils tels que les extensions de Fibonacci, les hauts et les bas précédents ou les principaux niveaux de prix psychologiques. Cette approche donne à votre transaction une plus grande chance d'être rentable tout en évitant les arrêts anticipés dus au bruit du marché.

Filtrez les transactions qui n'offrent pas au moins 1:2

Toutes les configurations ne valent pas la peine d'être explorées. Il est acceptable de réussir si une transaction potentielle n'est pas au moins deux fois plus rentable que risquée. Même si cela semble être une « certitude », le fait de vous lancer dans des transactions avec de faibles configurations risque-récompense vous fera perdre votre avantage au fil du temps.

La patience et la discipline sont essentielles. Il est parfois préférable d'attendre que le cours recule ou d'augmenter ou de baisser pour permettre au ratio de s'améliorer naturellement.

Ajustez la taille de la position en fonction du risque

Votre ratio risque/rendement doit correspondre à la gestion financière. Déterminez le montant que vous êtes prêt à risquer par transaction, généralement entre 1 et 2 % de votre compte, et ajustez la taille de votre position en conséquence en fonction de la distance entre votre entrée et votre stop-loss.

Par exemple, si vous avez un compte d'une valeur de 10 000$, que vous risquez 200$ et que votre stop-loss se situe à 20 pips de votre part, la taille de votre position doit faire en sorte que chaque pip vaut 10$. Cela permet d'éviter une surexposition et de préserver constamment le capital.

Combinez le ratio avec une stratégie à forte probabilité

Le ratio 1:2 est extrêmement efficace lorsqu'il est associé à un style de trading à forte probabilité. Quel que soit le type de transaction que vous négociez, qu'il s'agisse de configurations de cours telles que des barres d'épingle et des barres englouties, des cassures ou des tendances, vous souhaitez trouver des transactions techniquement solides et mathématiquement probables.

Taux de victoire

Risque-récompense (1:2)

Résultat net (pour 10 transactions, risque de 100$)

30 %

1:2

3 victoires = +600 $, 7 défaites = -700 $ → -100 $

40 %

1:2

4 victoires = +800 $, 6 défaites = -600 $ → + 200$

50 %

1:2

5 victoires = +1 000$, 5 défaites = -500 $ → + de 500$

Les participations à forte probabilité augmentent votre proportion de gains, et le ratio de 1:2 rend chaque gain nettement plus important que toute perte, augmentant ainsi la rentabilité au fil du temps.

Backtestez et suivez vos performances

Pour affiner davantage votre exécution de la stratégie 1:2, maintenez un journal de trading. Notez tous les points d'entrée et de sortie, les points stop-loss et take-profit, les résultats réels et le ratio risque-récompense par transaction.

Au fur et à mesure qu'elles s'accumulent au fil du temps, ces données affichent des modèles, indiquant si vos configurations sont cohérentes avec le ratio, et vous permettent d'identifier les domaines à améliorer. Ce sont des traders qui obtiennent des résultats nettement meilleurs — et régulièrement — lorsqu'ils sont surveillés par rapport à ceux qui négocient à l'aveuglette.

Soyez patient et laissez les transactions se dérouler

Être discipliné tout au long du trade est la partie la plus difficile de la négociation d'un ratio de 1:2. De nombreux traders clôturent tôt dès les premiers signes de bénéfices et craignent un retournement. Cependant, fermer tôt vous prive de la totalité de la récompense et vous empêche de passer des mathématiques à la stratégie.

Faites confiance à l'analyse, laissez les choses respirer et n'intervenez pas. Acceptez les pertes à intervalles réguliers et n'oubliez pas que la structure 1:2 fait varier les chances pour un échantillon suffisamment important.

Erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation du ratio risque-récompense

Même si le risque-récompense est l'un des outils les plus précieux d'un trader, il peut entraîner une perte de confiance en cas de surutilisation ou d'incompréhension.

Voici les erreurs les plus courantes commises par les traders lorsqu'ils utilisent le ratio risque-récompense et comment les éviter.

Se concentrer uniquement sur le ratio sans tenir compte de la probabilité de victoire

Le mythe selon lequel une configuration risque-récompense 1:2 est toujours rentable est le mythe le plus répandu. Même si les mathématiques semblent souhaitables avec un calculateur de ratio risque-récompense, elles ne tiennent pas compte de la fréquence à laquelle les transactions atteignent leurs objectifs. Par exemple, une transaction avec un ratio de 1:2 avec 10 % de chances de succès donne de mauvais résultats au fil du temps.

Pour déterminer si une configuration en vaut vraiment la peine, les traders expérimentés équilibrent le ratio à l'aide de mesures statistiques, telles que leur taux de victoire, qui est généralement suivi par un calculateur de pourcentage de victoire. Le point d'intersection entre la récompense et le risque souhaitables et les chances réalisables détermine un gain ajusté au risque qui mérite d'être poursuivi.

Forcer les transactions à s'adapter au ratio

Certains traders sont coupables d'avoir déformé leurs configurations pour les adapter à un ratio de 1 : 2 sur le papier. Il peut s'agir d'un stop-loss excessivement serré ou d'un take-profit étendu au-delà de la structure du marché, ce qui donne à la configuration une apparence attrayante sur la base de la formule du ratio risque-récompense, mais imparfaite dans la pratique.

Plutôt que d'essayer de vous dicter des calculs, appliquez de solides principes de gestion des risques lors du trading sur le forex et laissez l'évolution des prix déterminer votre stop-loss et vos positions cibles. À moins que le ratio n'évolue naturellement pour répondre à vos besoins, abandonnez le commerce ou attendez de meilleurs points d'entrée.

Ignorer la volatilité du marché et le contexte

L'utilisation de stop-loss et d'objectifs statiques indépendamment de la volatilité dominante peut détruire l'ensemble de votre système. Par exemple, il n'est pas raisonnable d'utiliser un stop de 50 pips pendant une volatilité minimale et de s'attendre à assister à un mouvement de 100 pips.

Utilisez des indicateurs tels que l'Average True Range (ATR) pour ajuster vos points stop-loss et take-profit de manière dynamique. Cela fait de votre approche de gestion des risques applicable aux situations actuelles et optimise votre rendement total par transaction.

Fixer des stop-loss arbitraires ou émotionnels

Il s'agit d'une erreur standard et coûteuse basée sur l'instinct ou en utilisant des chiffres arrondis lors de la définition des stop-loss. Cela a tendance à entraîner un arrêt trop tôt, à ruiner les indicateurs de votre calculateur de rendement commercial et à fausser votre approche globale.

Les stop-loss sont plutôt basés sur de solides raisonnements techniques, tels que la fluctuation de points haut/bas ou de zones de support et de résistance. Tant que vous les respectez, votre taux de rendement minimum s'améliore au fil du temps et votre ratio risque/récompense est toujours correctement calculé.

Supprimer les gagnants trop tôt

De nombreux traders perdent leur sang-froid lorsqu'une position devient rentable et clôture bien trop tôt, ce qui contredit le principe du ratio 1:2. Ce qui peut sembler au départ être une perte de revenus peut entraîner une baisse de votre rendement ajusté au risque et un rendement total inférieur.

Si vous avez correctement calculé votre transaction à l'aide d'un calculateur de rendement commercial et que vous avez configuré vos niveaux à l'aide d'une formule de ratio risque-récompense, poursuivez. Permettre aux gagnants de courir permet de gagner un score de 1:2 avec un éventail de transactions.

Ne pas gérer les transactions au fur et à mesure de leur évolution

Bien que des règles fixes soient nécessaires pour garantir la cohérence, la rigidité et l'inflexibilité pendant une transaction peuvent nuire à la performance. Les ajustements de position, tels que l'ajustement de votre stop au seuil de rentabilité ou la réduction des effectifs à des niveaux clés, peuvent vous permettre d'économiser du capital et de jouer à votre avantage, à condition qu'ils s'inscrivent dans un programme de gestion des risques étayé.

D'autre part, investir librement avec un minimum de conseils entraîne des rendements sporadiques et des décisions d'investissement basées sur les émotions.

Surendettement malgré des ratios favorables

Un ratio de 1:2 peut sembler extrêmement attrayant sur le papier, mais effet de levier peut tout de même entraîner des pertes importantes en cas de surdosage. Même lorsque les résultats d'un calculateur de ratio risque-récompense sont positifs, la surexposition augmente les risques de réduction pendant les séries de défaites.

Adoptez des techniques sûres de gestion des risques liés au trading sur le forex en risquant 1 à 2 % au maximum de votre compte par transaction. Le respect de ces limites signifie que, même si votre ratio risque-récompense peut être attrayant, cela n'entraîne jamais de pertes insoutenables.

Conclusion

Le ratio risque-récompense de 1:2 n'est en aucun cas une solution miracle, mais il s'en rapproche. Associez-le à une stratégie intelligente, à une exécution pertinente et à un contrôle des émotions, et vous disposez d'une base complète pour la rentabilité des transactions.

Au lieu de suivre chaque changement de direction du marché, vous faites preuve de détermination, de précision et de maîtrise. C'est la différence entre un trader professionnel et un joueur. Commencez à utiliser le ratio 1:2 dès la conception, et vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Commencez à optimiser vos transactions grâce à des configurations intelligentes de risque-récompense sur Atmexx — and mettez-vous sur la voie de profits intentionnels plus fréquents.

FAQ

Qu'est-ce qu'un ratio risque-récompense de 1:2 lors du trading ?

Cela signifie que vous misez 1$ pour potentiellement gagner 2$ et que vous doublez la récompense au risque.

Un ratio risque-récompense de 1:2 est-il réalisable pour les débutants ?

Absolument. C'est un excellent point de départ pour apprendre le trading structuré et discipliné.

Devrai-je gagner au moins 50 % de mes transactions avec ce ratio ?

Non, avec un taux de victoire de seulement 34 % et un ratio de 1:2, vous êtes toujours rentable.

Est-ce que 1:2 est toujours le seul bon ratio risque-récompense à suivre ?

Non, mais c'est un équilibre parfait. Les proportions 1:3 or 1:1.5 sont également courantes, selon votre approche.

Que se passe-t-il si je clôture des transactions plus tôt et que je brise le ratio 1:2 ?

Cela mine la stratégie mathématique et réduit la rentabilité à long terme.